Sylar回测：A股双底规则在活跃股中跑输随机日

Sylar报告，其A股双底规则在全体A股样本中，20天后表现较随机交易日高0.49%；但将同一规则用于每日成交最活跃的500只股票时，结果变为较随机交易日低0.66%。 Sylar据此称，这一规则在流动性足以实际交易的股票中失效；全市场样本中的正向结果并未延续到上述活跃股样本。

AI 根据报道生成 · 54 分钟前更新

还没有足够的连续观测数据，暂不绘制趋势。